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信達(dá)證券-量化市場(chǎng)追蹤周報(bào)：配置型基金倉(cāng)位回落至7月末水平-251214

　　本周市場(chǎng)復(fù)盤：本周A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)明顯分化格局。寬基指數(shù)表現(xiàn)分化，北證50、創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，上證指數(shù)、滬深300小幅回調(diào)，中證紅利與國(guó)證價(jià)值指數(shù)回調(diào)幅度較大。行業(yè)層面看，通信板塊...[詳細(xì)]

2025-12-14 分享者：to***5 作者：于明明，吳彥錦，周君睿評(píng)級(jí)：頁數(shù)：22 頁

開源證券-開源量化評(píng)論（115）：基于杠反ETF份額變化的港股擇時(shí)策略-251214

　　香港交易所CCASS數(shù)據(jù)：精細(xì)顆粒度下的Alpha源　　CCASS數(shù)據(jù)，詳細(xì)記錄了港股通標(biāo)的在各經(jīng)紀(jì)商與托管行的持倉(cāng)分布，是觀察投資者結(jié)構(gòu)變遷的獨(dú)特窗口，該數(shù)據(jù)覆蓋港股、ET...[詳細(xì)]

2025-12-14 分享者：魯**1 作者：魏建榕，傅開波評(píng)級(jí)：頁數(shù)：13 頁

光大證券-量化組合跟蹤周報(bào)：大市值風(fēng)格占優(yōu)，私募調(diào)研跟蹤策略超額收益顯著-251213

　　量化市場(chǎng)跟蹤　　大類因子表現(xiàn)：本周（2025.12.08-2025.12.12，下同），規(guī)模因子、beta因子、非線性市值因子、獲得正收益（1.18%、0.91%和0.82%...[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：Jen****gf 作者：祁嫣然，陳穎，張威評(píng)級(jí)：頁數(shù)：12 頁

國(guó)投證券-回踩結(jié)束，多頭信號(hào)再現(xiàn)-251213

　　本期要點(diǎn)：回踩結(jié)束，多頭信號(hào)再現(xiàn) 　　上周我們認(rèn)為自11月底以來的超跌反彈已使得均線多頭排列狀態(tài)明顯改善，市場(chǎng)后續(xù)或?qū)⒊尸F(xiàn)出震蕩偏積極的態(tài)勢(shì)。事后來看，市場(chǎng)上周一度小幅調(diào)整，但...[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：Pul****na 作者：楊勇評(píng)級(jí)：頁數(shù)：7 頁

信達(dá)證券-情緒的雙重信號(hào)：短期平靜與尾部謹(jǐn)慎-251213

　　本周點(diǎn)評(píng)：　　情緒的雙重信號(hào)：短期平靜與尾部謹(jǐn)慎：本周在指數(shù)走勢(shì)分化、期指市場(chǎng)整體獲資金增倉(cāng)的背景下，期權(quán)市場(chǎng)的定價(jià)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步凸顯了情緒的復(fù)雜性。各品種VIX持續(xù)運(yùn)行于202...[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：cha****an 作者：于明明，崔詩笛，孫石評(píng)級(jí)：頁數(shù)：20 頁

太平洋證券-金工ETF點(diǎn)評(píng)：寬基ETF單日凈流入25.07億元；食飲、銀行、社服擁擠變幅較大-251212

　　一、資金流向　　寬基ETF：寬基ETF單日凈流入25.07億元，其中，　　單日資金凈流入TOP3：中證A500ETF基金（+14.41億元）、上證50ETF（+6.07億元...[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：琴**斯作者：劉曉鋒，孫弋軒評(píng)級(jí)：頁數(shù)：6 頁

國(guó)信證券-多因子選股周報(bào)：質(zhì)量因子表現(xiàn)出色，滬深300增強(qiáng)組合年內(nèi)超額19.95%-251213

　　國(guó)信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.73%，本年超額收益19.95%。　　中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.02%，本年超額收益7....[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：huan******uan 作者：張欣慰，張宇評(píng)級(jí)：頁數(shù)：18 頁

國(guó)信證券-金融工程日?qǐng)?bào)：滬指探底回升，封板率創(chuàng)近一個(gè)月新高-251213

　　市場(chǎng)表現(xiàn)：20251212市場(chǎng)全線上漲，規(guī)模指數(shù)中中證500指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中科創(chuàng)100指數(shù)表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中滬深300成長(zhǎng)指數(shù)表現(xiàn)較好。電新、電子、國(guó)防軍工、有色金屬...[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：afe****ck 作者：張欣慰評(píng)級(jí)：頁數(shù)：15 頁

國(guó)信證券-主動(dòng)量化策略周報(bào)：基金強(qiáng)股票弱，優(yōu)基增強(qiáng)組合本周相對(duì)股基指數(shù)超額1.44%-251213

　　國(guó)信金工主動(dòng)量化策略表現(xiàn)跟蹤：　　本周，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益2.14%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益1.44%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益28.34%，相對(duì)...[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：jack******ang 作者：張欣慰，張宇評(píng)級(jí)：頁數(shù)：17 頁

華福證券-2026年A股市場(chǎng)策略展望：新老經(jīng)濟(jì)的平衡-251212

　　投資要點(diǎn) 　　2025年市場(chǎng)表現(xiàn)回顧。2025年，在政策托底下，經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步企穩(wěn)。從資產(chǎn)端看，PMI持續(xù)位于榮枯線以下，呈現(xiàn)“弱企穩(wěn)”特點(diǎn)。PPI同比降幅收窄，CPI整體向上修...[詳細(xì)]

2025-12-12 分享者：fy***s 作者：李楊評(píng)級(jí)：頁數(shù)：33 頁

國(guó)信證券-熱點(diǎn)追蹤周報(bào)：由創(chuàng)新高個(gè)股看市場(chǎng)投資熱點(diǎn)（第223期）-251212

　　乘勢(shì)而起：市場(chǎng)新高趨勢(shì)追蹤：截至2025年12月12日，上證指數(shù)、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)250日新高距離分別為3....[詳細(xì)]

2025-12-12 分享者：peng******iu1 作者：張欣慰，胡志超評(píng)級(jí)：頁數(shù)：12 頁

華龍證券-基于股票型ETF的自適應(yīng)雙模態(tài)策略：把握趨勢(shì)，捕捉震蕩-251209

　　策略建構(gòu)的核心理念：A股市場(chǎng)近年來呈現(xiàn)出顯著的微觀結(jié)構(gòu)變遷，呈“高波動(dòng)、快輪動(dòng)、強(qiáng)博弈”等特征。本報(bào)告基于自適應(yīng)市場(chǎng)假說(AMH)，構(gòu)建了指數(shù)自適應(yīng)雙模態(tài)策略（下稱：TS策略）...[詳細(xì)]

2025-12-12 分享者：jess******tin 作者：陳霽評(píng)級(jí)：頁數(shù)：26 頁

華福證券-“煥新”與“優(yōu)選”：自由現(xiàn)金流指數(shù)調(diào)樣在即，關(guān)注ETF長(zhǎng)期配置與事件機(jī)遇-251212

　　投資要點(diǎn)：　　自由現(xiàn)金流的市場(chǎng)表現(xiàn)與優(yōu)勢(shì) 　　1)自由現(xiàn)金流反映企業(yè)價(jià)值與能力:自由現(xiàn)金流揭示公司內(nèi)在價(jià)值、反映真實(shí)盈利能力、展現(xiàn)盈利穩(wěn)定性、和刻畫股東回報(bào)能力。　　2)海...[詳細(xì)]

2025-12-12 分享者：yudo******tom 作者：李楊評(píng)級(jí)：頁數(shù)：27 頁

開源證券-金融工程定期：商業(yè)航天板塊的資金行為監(jiān)測(cè)-251212

　　商業(yè)航天指數(shù)本月表現(xiàn)出色　　近日國(guó)家航天局已設(shè)立商業(yè)航天司，這標(biāo)志著我國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)迎來專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，未來將持續(xù)推動(dòng)我國(guó)商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈有望全線受益。萬得商業(yè)航天指...[詳細(xì)]

2025-12-12 分享者：jay****01 作者：魏建榕，蘇俊豪，胡亮勇評(píng)級(jí)：頁數(shù)：10 頁

江海證券-A股市場(chǎng)快照：寬基指數(shù)每日投資動(dòng)態(tài)-251212

　　◆市場(chǎng)表現(xiàn)：2025年12月11日,各寬基指數(shù)（表1）全部下跌，其中中證2000（-1.7%）和創(chuàng)業(yè)板指（-1.41%）跌幅最大。當(dāng)年漲跌情況，創(chuàng)業(yè)板指（47.73%）漲幅最大...[詳細(xì)]

2025-12-12 分享者：韓*** 作者：梁俊煒評(píng)級(jí)：頁數(shù)：13 頁

太平洋證券-金工ETF點(diǎn)評(píng)：寬基ETF單日凈流出58.37億元；銀行、地產(chǎn)、交運(yùn)擁擠變幅較大-251211

　　一、資金流向　　寬基ETF：寬基ETF單日凈流出58.37億元，其中，　　單日資金凈流入TOP3：中證A500ETF基金（+6.29億元）、科創(chuàng)板50ETF（+3.10億元...[詳細(xì)]

2025-12-11 分享者：Kevi******gky 作者：劉曉鋒，孫弋軒評(píng)級(jí)：頁數(shù)：6 頁

國(guó)信證券-金融工程日?qǐng)?bào)：滬指震蕩下挫，風(fēng)電股走強(qiáng)、零售地產(chǎn)板塊調(diào)整-251211

　　市場(chǎng)表現(xiàn)：20251211大部分指數(shù)處于下跌狀態(tài)，規(guī)模指數(shù)中上證50指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中北證50指數(shù)表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中滬深300價(jià)值指數(shù)表現(xiàn)較好。銀行、國(guó)防軍工、電新、食...[詳細(xì)]

2025-12-11 分享者：zls****ne 作者：張欣慰評(píng)級(jí)：頁數(shù)：15 頁

源達(dá)信息-量化策略研究：ROE因子失效了嗎？2014~2025年因子深度復(fù)盤-251211

　　ROE定義　　凈資產(chǎn)收益率（ROE）是衡量企業(yè)盈利能力的核心指標(biāo)，其計(jì)算公式為：ROE=凈利潤(rùn)/股東權(quán)益（凈資產(chǎn)）×100%=ROE=銷售凈利率×資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率×權(quán)益乘數(shù) 　　R...[詳細(xì)]

2025-12-11 分享者：joh****10 作者：吳起滌，姜楠宇評(píng)級(jí)：頁數(shù)：13 頁

東方證券-大類資產(chǎn)配置多維度解決方案月報(bào)（2025年12月）-251211

　　摘要　　1、本報(bào)告旨在根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境捕捉全球多資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)（覆蓋A股、債券、黃金等國(guó)內(nèi)資產(chǎn)，以及海外美股、日股、印股等權(quán)益資產(chǎn)），并根據(jù)常見的投資情景，設(shè)計(jì)相應(yīng)的投資方案。所...[詳細(xì)]

2025-12-11 分享者：on***s 作者：張斌，王繼恒評(píng)級(jí)：頁數(shù)：1 頁

江海證券-A股市場(chǎng)快照：寬基指數(shù)每日投資動(dòng)態(tài)-251211

　　投資要點(diǎn)：　　◆市場(chǎng)表現(xiàn)：2025年12月10日,各寬基指數(shù)（表1）漲跌各現(xiàn)，其中中證500（0.49%）和中證1000（0.37%）漲幅最大，而上證50（-0.31%）和滬...[詳細(xì)]

2025-12-11 分享者：熊**沒作者：梁俊煒評(píng)級(jí)：頁數(shù)：13 頁

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